アービトラージ

最近アービトラージというものに立ち返ってめちゃくちゃ研究しています。

アービトラージ(Arbitrage)というのは、直訳すると、「裁定取引」になります。

つまり、 同じ価値を持つ商品の価格差を利用して、利鞘を稼ぐ取引のことをいいます。

転売をやられている方は分かると思いますが、

同じLEGOの商品でも日本で1万円で売っているものが、アメリカだと50ドル(約5300円)とかで

売られているため、当該商品をアメリカで仕入れて日本で売ればその価格差が利益となるという手法です。

これは、本来イコールであるモノが地理的、時間的な関係で、ゆがみが生じているがために出来る取引です。

このアービトラージというのはそもそも金融用語であり投資にこそ本来の威力を発揮します。

例えば、日経225を構成する銘柄は基本的には日経と動きは連動します。
(構成しているので当たり前と言えば当たり前ですが)

しかし、完全一致が常に続くわけではなく、大きく乖離する事があります。

この時に、上離れしているのであれば、下落のサインで空売りをしたり、

逆に下離れしているのであれば、上昇のサインで買ったりするとより利益が取りやすかったりします。

BNFさんの中期線からの下方乖離での逆張り買いというのも結局は中期線に収束するというアービトラージ的な考え方です。

私がやっている株式投資手法の中では、いくつか鉄板ポイントというのがあるのですが、

その中に「BNF変形型鉄板ポイント」というものがあり、それはBNFさんの投資法を研究して開発したものなのですが、鉄板ポイントの中では今のところ勝率ではこれが一番高いです。

これは、私だけではなく、他の株ゼミ生のトレード表をチェックしてもそうなので、ある程度確度の高いデータだと思っています。

そして、これまでは、相場には12の流れがあるので、今の時期この「BNF変形型鉄板ポイント」が当てはまりやすい流れだからその手法の勝率が一番高いと思っていたのですが、

最近、このアービトラージという考えに行き着いて、自然とアービトラージ的な考えが加わっていたのが、鉄板4、6(BNF変形型鉄板ポイント)、7という事に気付きました。

過去の自分のデータや株ゼミ生のトレード表を見返しても上記の鉄板ポイントはやはり勝率が高かったのです。

よって、他の鉄板ポイント(1,2,3)についても、このアービトラージ的視点を取り入れたらどうなるかというのを検証したところ、勝率が劇的に上がる事に気付きました。

ゆえに、今までは、投資で勝つ要素として、
1、勝率
2、損小利大
3、資金管理
だと思っていたのですが、

これに
4、アービトラージ
という考え方を加えるとより最強な鉄板ポイントが完成する事に気付きました。

 

なお、このアービトラージ的考え方は、日本の個別株の売買ではなく、

海外FXの手法を研究する過程で気付いた事でした。

というのも、FXは通貨ペアや時間軸にもよりますが、値動きのスピードが尋常じゃなく早かったりします。

暴騰、暴落のような値動きはしょっちゅうです。

だからこそ、うまくやればより稼げるのですが、失敗すれば大きな損失を被る可能性もあります。

資金を減らさないリスク管理というものが投資では最も重要だと思っているので、

日本株以上にリスク管理の必要性を感じていた中で、

辿り着いたのがこのアービトラージ的な考え方でした。

現在、勝率、損小利大、資金配分について、合理的な解が自分の頭の中にはあるので、

リアル相場で検証しているところです。

これが私の思うような結果になれば、デイトレ、スイング、中期投資、長期投資全てに

マルチに当てはまり、かつ、暴騰、暴落、トレンド相場、横ばい相場など

全ての相場環境に対応出来る最強手法になるのではないかと思っています。

資産1億に到達するためには、投資での複利が不可欠だと思っているので、

この最強手法についての更なる研究を今週も頑張ります!

P.S.
1ヶ月前ぐらいから頭の中にはぼんやりあった手法なのですが、

過去相場で検証すると、どうしても理論的な手法に落とし込めませんでした。

しかし、昨日急に点と点が線に繋がり、この最強手法のメモ書きを5分程度で書き上げました。

それが昨日の夜中だったので、論理的整合性があるか

今日の午前中すっきりした頭で再度そのメモを見返したのですが、

やはりかなり論理的な手法であると思いました。

何事も継続してやり抜くとこういう瞬間があるので、

ビジネスでも投資でも好きな事への探求は止められません。

P.P.S
先日ビジネスの勉強会のついでに北海道を旅行してきました!
最近またfacebookも再開し、
そちらに写真を掲載しましたので興味のある方はご覧下さい。
https://www.facebook.com/t.fukushima.kaikeishishiki
*友達申請も興味があったらして下さい!

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